〔摘要〕 文章采用TVP-VAR-DY模型考察了国际大宗商品与我国金融市场间的时变波动溢出效应。研究发现：（1）静态溢出效应分析表明，国际大宗商品市场与我国商品市场间的双向波动溢出效应最大，其次为股票市场。（2）方（试读）...
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